アメリカ10年債、2年債利回りのヒストリカルデータ入手方法

相場が堅調そのものの昨今ですが、なんか暴落の兆しはないの?と思って色々ググっていると、米国の長短金利差というある種の指標にいきつきました。

(※2018年1月現在、結局現在の長短金利差であれば、まだまだ暴落は先だろうという考え方が一般的のようで、無念でした)

長短金利差は主として、10年債利回りと2年債利回りの利回り差が使われることが多いようです。

長短金利差のデータ分析は別の記事で残すとして、10年債利回り、2年債利回りのヒストリカルデータを入手するのに一苦労してしまったので、備忘録として残しておこうと思います。

たぶんこういうことを慣れてる方や、英語が苦にならない人は全く問題にならないと思いますが、恥ずかしながら英語アレルギーなもので、、

まず米国FRBのサイトにいきます。こちらです↓

https://www.federalreserve.gov/

ちなみにFRBは、Board of Governors of the Federal Reserve Systemの略で、日本語では連邦準備制度理事会というそうです。

このサイトを進んでいくと各種利回りのCSVデータにいきつくのですが、直接深部のURLを張り付けるのは、あまりマナーとしてよろしくないとのことですので、下記のように図で追っていきます。

1.サイトトップの右上にある「Data」タブをクリック。

米国長短金利のデータ入手方法1

2.真ん中右あたりの「Data Download Program (DDP)」をクリック。

米国長短金利のデータ入手方法2

3.Interest Ratesの下の「Selected Interest Rates (H.15)」をクリック。

Interest Ratesの日本語訳が「金利」です。

米国長短金利のデータ入手方法3

4.薄い青色の四角に囲われた「Go to download」をクリック

米国長短金利のデータ入手方法4

5.薄い青色の四角に囲われた「download file」をクリック

米国長短金利のデータ入手方法5

すると、「FRB_H15.csv」というファイルをコンピュータのローカルに落とすことが出来ます。

次にこの「FRB_H15.csv」も中身が少し分かりにくいので、データ処理方法まで残しておきます。

「FRB_H15.csv」をexcelで開くと、下記のような画面が立ち上がります。(2018年1月14日現在)

米国長短金利のデータ入手方法6

F列1行目セルに「Market yield on U.S. Treasury securities at 2-year」

J列1行目セルに「Market yield on U.S. Treasury securities at 10-year」

と書かれています。つまりF列が2年債利回り、J列が10年債利回りを表しているわけです。

将来列の順番が変わる可能性もあるかもしれませんので、1行目を確認してその列が何を表しているかを確認すると良いですね。

これでヒストリカルデータは入手することが出来ましたが、グラフ化するのにひと工夫が必要です。

このまま直接グラフを作成すると、下図の右上のように塗りつぶされたようなグラフが出来てしまいます。

これは利回りの行の中のセルに、たまに「ND」が入っているため、このセルを「0」とみなしてグラフを作成してしまっているからのようです。数字とゼロを行き来するから、グラフが塗りつぶされたように見えるんですね。

ここで、横に新しい列を作ってexcelのif関数を利用して、「セルにNDが入っていたら、そのセルの上の数字に入れ替える」という文章を作ります。

具体的には、C列31行目に入っている「ND」に対して、D列31行目は

「 =IF(C31=”ND”,D30,C31) 」

としてやり、その列をグラフ化すれば塗りつぶされていたものが消えて、見やすいグラフになります。

今回は以上です。

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