エリオット・フィボナッチによる投資戦略

ここまでエリオット波動の基礎理論をまとめてきました。

これだけでも十分投資戦略は立てれそうな気はします。

エリオット波動の現在位置が分かれば(これが難しいとは思いますが・・・)、そこから上昇するか下落するか、定性的には分かります。

でも私がエリオット波動が一番使える武器であろうと考えた理由はこれだけではありません。

エリオット波動に加えて、フィボナッチ数を組み合わせて戦略を立てることで、定量的な相場の目標値が立てられると感じたからです。

本記事では相場でポジションをとる上での、入口、出口それぞれの目標値を考えていきたいと思います。

重要なフィボナッチ比率

0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89・・・

初項0、次項1として、第三項以降は直前の2つの項の和で表す数列をフィボナッチ数列といいます。

たしか高校生の時、一般項を導出する数学の問題がありました・・・やたら難しかった記憶があります。

実際に相場の予測で使うのはフィボナッチ比率というもので、
これらの数字の関係性を示すものらしいです(例えば前後の数字を割ったものとか)。

どういう計算式で出されたものか全てについては理解していないのですが、導出方法は本質ではないので気にしないことにします。

フィボナッチ比率をざっと示しますと

0.236 , 0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.764 , 1.0 , 1.236 , 1.382 , 1.5・・・

です。大事なのは小数点の部分らしいです。

比率はほかにもあるようなのですが、あまりたくさんあっても混乱しそうなもで、これから勉強していきながら、必要に応じて足していきます。

次に具体的にこれらの数字をどのように活用するか説明します。

フィボナッチ比率を用いたエリオット波動の定量目標

以下の図で示すような具体例をもとにフィボナッチ比率を用いてどのように定量的な目標を決めていくか説明します。

フィボナッチを用いた戦略

まず下図の5つの波の推進波(上昇波動)の初動である第1波の値幅が仮に1だったとします。

だとすると、2波の値幅は0.764、3波の値幅は1.382、
4波の値幅は0.528、5波の値幅は1.236になると想定できます。

これはどのような考えに基づいているかというと

2波に関しては、これは1波の推進波を調整する波であると考え、

1波の値幅(1)に対して、フィボナッチ比率である0.764倍、0.618倍、0.5倍、0.382倍、0.236倍の値幅になると想定するわけです。

さらに2波は1波に対して深く押しやすいという特徴があるみたいです。

これは1波の前のC波による下落が終わったばかりであるため、まだ下落圧力が強く残っているからかなと納得できます。

したがって2波の値幅は0.618や0.762倍のように大きくなりやすい。しかしながら0.236倍という小さい押ししか起こらなくても、エリオット波動としては矛盾するわけではないと考えています。

あくまで確率の問題で、深く押す場合が多いというだけです。

次に3波、5波の推進波に関しては、1波の値幅(1)を基準として、0.618倍、0.764倍、1倍、1.236倍、1.382倍、1.5倍、1.618倍、1.764倍になると想定します。

では0.5倍や0.382倍ではいけないかというと・・・そのあたりは勉強不足でよく分からないです。
極端な話、0.236倍でも理論上は問題ない気もします。

ただしあまり3波が短すぎると、1波と4波が重なってしまうとNGであることや、経験的に1波よりも、3波、5波のほうが長くなる場合が多い傾向にはあるようです。

最後に4波についてです。これは具体例では値幅が0.528になっており、フィボナッチ比率にはなっていません。

4波は3波の推進波を調整する波であると考えます。

したがって2波の時の考えと同様に、3波の値幅(1.382)に対して0.764倍、0.618倍、0.5倍、0.382倍、0.236倍の値幅になると想定するわけです。

したがってここでは3波の値幅1.382×0.382の0.528を想定しました。

さらに4波の調整波は2波の調整波と逆で、浅い押しで終わりやすいという傾向にあるようです。

なので0.618倍とか0.764倍の深い押しになるよりは、0.236倍や0.382倍程度で収まる確率が高いというわけです。

ここでは、A波~C波の調整波については触れませんでしたが、基本的には全部同じです。どこかしらの基準値幅に対してフィボナッチ比率を乗じた値幅をまずは考えていきます。

フィボナッチを用いた戦略

指値、逆指値を決めることができる

上で示した具体例の通りになるのであれば、相場を見通すことなんて簡単です。

でも実際にはそんなに上手く値幅を当てることなんて、ほとんど出来ないです。今までの説明をぶった切ってしまうようですが・・・

例えば実際の相場を見通してみると

「1波、2波が終わって、今は3波の上昇局面っぽいなー、よしとりあえず買ってみて様子を見よう」

⇒「あれ、3波の勢いは強いはずなのに揉み合って全然上がらねーぞ、しかも思いっきり下げてきた!」

⇒「うわ~1波のトップを下回っちゃった、しょうがない損切り」

⇒「損切ったとたん、急騰するし・・・・・」

まぁこんなんよくあります。波動の見通しが甘いのが一番の原因ではありますが。

でも私がエリオット波動が使える武器だと考えたのは、値幅を正確に当てる事ではないんです。(勿論それが出来たほうがいいに決まっていますが)

そうではなくて、エリオット波動とフィボナッチ比率を使って、自分が納得のいく指値と逆指値を決めることが出来るからなんです。

例えば何となく指値を決めると、利益が出てきた場合に、

「もう少し上がりそうだから、指値を上に上げよう」

とか欲張ってやってしまうんですよね。やっぱり利食っとけばよかったって後で後悔するのに。

また逆指値にかかった時でも、エリオット波動で決めた数字で逆指値にかかるということは、それまでの波動の数え方が間違っている可能性が高いことを意味するので、

一旦引いて頭を冷やして様子を見ることが出来ます。

まとめ

最後にまとめです。

①フィボナッチ比率は、0.236 , 0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.764 , 1.0 , 1.236 , 1.382 , 1.5・・・である

②エリオット波動を構成するそれぞれの波は、ある基準となる波の値幅に対してフィボナッチ比率を乗じた値幅になりやすいという特徴がある。

③2波は1波に対して深く押しやすい(1波の0.764倍など)、4波は3波に対して浅い押しで終わりやすい(3波の0.382倍など)傾向にある

③エリオット波動とフィボナッチ比率を用いて定量的な目標値を割り出す事が出来れば、納得のいく指値、逆指値を決めることが出来る!

少しずつ勉強しながらなので、考えを整理するのは大変でしたが、初めに比べたら理解度が増してきたように思えます。

最後の一押しで、具体的にトレードする上で、何を狙ってトレードするか、入口と出口をはっきりさせるためにトレード戦略をまとめたいと思います。

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